汇率是衡量宏观经济状况的重要指标之一，对其波动特征以及短期预测的研究受到广泛关注。本文以中美贸易冲突为背景，选取2018年3月23日至2021年6月30日人民币对美元汇率为对象，采用GARCH模型和EGARCH模型进行拟合。结果表明，人民币汇率存在着尖峰后尾特征、波动集聚性以及杠杆效应，并以此提出合理政策建议。
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