金融时间序列预测模型——基于离散小波分解与支持向量回归的研究

作者：戴稳胜; 吕奇杰; DavidPitt

来源：统计与决策, 2007, (14): 4-7.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.14.051

• 小波转换
• 支持向量回归
• 离散小波分解
• 股价预测
• 期货信息

建本研究结合小波转换与支持向量回归,提出一个二阶段时间序列预测模型。先以离散小波分解与重组对金融时间序列数据进行预处理,再以SVR建立预测模型。

• 单位
  中国人民大学