分数布朗运动模型中贝叶斯估计的渐近正态性(英文)

作者：商豪; 苗雨; 李标

来源：数学杂志, 2008, (05): 499-502.

DOI：10.13548/j.sxzz.2008.05.005

• 分数布朗运动
• 渐近正态性
• Girsanov定理
• Bayes估计 fractional Brownian motion
• asymptotic normality
• Girsanov formula
• Bayes estimator

本文研究了由分数布朗运动驱动的线性随机微分方程中贝叶斯估计的渐近趋势.利用分数布朗运动的随机积分理论和Girsanov公式,得到了在平方损失函数下贝叶斯估计的渐近正态性.

• 单位
  河南师范大学; 中国人民大学; 湖北工业大学