具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价

作者：吴桑; 许超; 董迎辉^*

来源：应用数学学报, 2019, 42(04): 518-534.

• 脆弱期权
• 跳扩散
• Girsanov定理

本文研究了具有随机利率的跳扩散模型下考虑违约风险的欧式看涨和看跌期权的定价问题.当标的资产价值和交易对手的资产价值均服从含有共同跳跃的跳扩散模型,以及利率服从Vasicek模型时,利用跳扩散模型的Girsanov定理,给出了脆弱欧式看涨和看跌期权价格的显示表达式.

• 单位
  数理学院; 苏州科技大学