以上海证券交易所上市的21家福建公司为研究对象,分别基于2007—2015年的季度、月度和日度数据,计算跨期的区域上市公司贝塔系数。实证分析表明:相对于季度和月度数据所计算的贝塔系数,日波动较大,表明区域经济系统性风险受离散事件的影响较大;季度和月度贝塔系数标准差较小,且具有一定的稳定性,证实系统性风险可衡量。
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