基于CEV过程带交易费的脆弱期权定价的数值算法

作者：王越; 周圣武^*

来源：大学数学, 2021, 37(01): 10-17.

• 期权定价
• 脆弱期权
• CEV模型
• 交易费用

主要研究基于CEV过程且支付交易费的脆弱期权定价的数值计算问题.首先通过构造无风险投资组合,导出了基于CEV过程且支付交易费用的脆弱期权定价的偏微分方程模型;其次应用有限差分方法将定价模型离散化,并设计数值算法;最后以看跌期权为例进行数值试验,分析各定价参数对看跌期权价值的影响.

• 单位
  中国矿业大学（北京）; 中国矿业大学; 数学学院