基于径向基函数的有限差分法对欧式期权的定价

作者：王茜; 齐静

来源：周口师范学院学报, 2018, 35(05): 7-17.

DOI：10.13450/j.cnki.jzknu.2018.05.002

• 期权定价
• 数值方法
• Black-Scholes
• 有限差分法
• 径向基函数

由于金融市场中的条件变化随时影响着如期权类的金融衍生品价格,因此在对此类衍生品进行定价时,所使用的数值方法必须是高效的.将有限差分法和径向基函数结合在一起,利用两种方法各自的优点形成基于径向基函数的有限差分法,并对期权进行定价.

• 单位
  重庆师范大学涉外商贸学院; 河南牧业经济学院