基于中国股市波动率的多元模型比较与分析

作者：樊蓉; 周宏

来源：贵州大学学报(自然科学版), 2008, 25(6): 558-561.

DOI：10.3969/j.issn.1000-5269.2008.06.003

• 波动率
• 在险价值
• 协方差

讨论了DCC-GARCH和ICA-GARCH的多元时间序列协方差模型,并从中国股市出发,对中国股市的波动率进行估计及预测.同时,引入VaR模型,比较各多元模型衡量中国股市波动率的准确性及适用性.

• 单位
  南京农业大学