我国融资融券制度对股价同步性的影响研究

作者：曹佳

来源：生产力研究, 2021, (02): 32-63.

DOI：10.19374/j.cnki.14-1145/f.2021.02.007

• 融资融券
• 股价同步性
• 双重差分

股价同步性一直是学术界讨论的热点。基于融资融券这一准自然实验,以2007—2014年上证A股为研究对象,采用双重差分(DID)模型实证检验融资融券对股价同步性的影响。研究发现:融资融券制度加大了股价同步性。

• 单位
  贵州大学