一类双险种风险模型的赤字尾概率

作者：侯致武; 乔克林

来源：甘肃科学学报, 2014, (06): 11-14.

DOI：10.16468/j.cnki.issn1004-0366.2014.06.003

• 常利率
• 双复合随机过程
• 积分方程
• 赤字尾概率 Constant interest rate
• Double compound stochastic process
• Integral equations
• Tail probability of deficit

考虑了一类常利率下保费复合随机过程的特殊双险种风险模型的赤字尾概率,利用递归方法导出了该模型下赤字尾分布的明确表达式及所满足的积分方程,研究结果推广了无利率的双险种风险模型的相应结论.

• 单位
  延安大学; 延安大学西安创新学院