固定效应模型空间相关性的Bootstrap LM-error检验

作者：龙志和; 李文丽; 陈青青

来源：数量经济技术经济研究, 2015, 32(08): 149-160.

DOI：10.13653/j.cnki.jqte.2015.08.010

• Bootstrap抽样
• LM-error检验
• 空间误差
• 蒙特卡洛

基于Lee和Yu(2010)的正交转换消除固定效应,将FDB方法用于空间固定效应模型误差自相关的LM-error检验。在不同的误差结构、样本量、空间权重矩阵、序列相关系数和固定效应大小条件下,比较渐近LM-error检验和Bootstrap LM-error检验的水平扭曲和功效。蒙特卡洛模拟实验表明,当误差项为标准正态分布时,两者检验均具有较好的水平扭曲和功效表现。当误差项为异方差或者序列相关时,渐近LM-error检验存在严重的水平扭曲,而Bootstrap LM-error检验能够有效地校正其水平扭曲,且其检验功效与渐近LM-error检验功效近似相等,Bootstrap LM-error检验是更为理想的检验方法。

• 单位
  南方广播影视传媒集团; 华南理工大学