文章使用R4.2软件，选取2015年1月—2022年9月工作日美元兑人民币汇率数据，选取非对称GARCH模型族，参考具有尖峰厚尾特征的分布函数。研究结果表明，基于偏态t分布的非对称TGARCH模型的拟合优度高于传统的GARCH(1,1)模型，且高于其他分布的EGARCH模型，一阶差分的美元兑人民币汇率序列具有杠杆效应。
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