由于新冠肺炎疫情影响,选取上证380医药卫生指数进行时间序列模型实证分析。首先,对指数序列进行描述性统计分析,建立ARMA模型,然后通过模型检验发现模型的残差存在条件异方差性,再进行GARCH模型的建模,随后通过AIC值选择得到ARMA(2,3)-GARCH(1,1)模型,最后通过检验得到充分的模型确定其有效性,得出上证380医药卫生指数的日对数收益率序列存在波动聚集性和ARMA-GARCH也使用于板块指数分析的结论。
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