混合分数布朗运动下欧式回望期权定价

作者：董艳; 贺兴时

来源：佳木斯大学学报(自然科学版), 2013, (02): 287-291.

• 混合分数布朗运动
• 欧式回望期权
• Itó公式
• 定价模型 mixed fractional Brownian motion
• European lookback option
• Itó formula
• pricing model

利用混合分数布朗运动的Itó公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题.利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程;深入地研究了浮动执行价情形下的定价问题,证明了欧式浮执行价格的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式.

• 单位
  陕西铁路工程职业技术学院; 西安工程大学