双极模型的优化策略分析

作者：李秀琴; 袁文俊; 梁满发

来源：内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版), 2014, 43(03): 285-289.

• 双极模型
• VaR
• EGARCH模型
• 优化策略

基于交易量与收盘价,设计了一种识别反转点的双极模型.以万科A股票3年的数据对双极模型进行投资模拟,得到在不同参数组合下的每次买卖投资收益,计算出年均收益率,再由EGARCH模型计算出每次投资的日VaR值和总风险,作出不同参数组合下的收益率和风险散点图及有效边界图.结合不同投资者对风险喜好的无差异曲线,得到对应的最优参数组合,从而为不同类型的投资者提供投资策略.

• 单位
  中山火炬职业技术学院; 华南理工大学; 广州大学