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摘要
文章基于2010-2021年我国23家商业银行面板数据，运用利率敏感性缺口模型测算国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的利率敏感性缺口及其收入构成的差异，并构建多元线性回归模型，检验影响商业银行利率风险的因素。研究发现：(1)各类商业银行的中长期利率风险管理的意识淡薄，股份制和城市商业银行的风险调控较为积极；(2)运营成本、管理质量对所有类型的商业银行的净利差都有影响，中间业务成本仅对城市商业银行净利差影响不显著，信用风险仅对股份制商业银行的净利差影响显著。这些结论为商业银行的利率风险管理提供了启示：各类银行应该提高内部管理效率，积极发展中间业务。国有银行应该实施更有效率的风险管理策略，股份制商业银行应完善利率风险预防与管理机制，城市商业银行应该积极调整收入结构与信贷结构。
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单位贵州大学; 贵州大学明德学院
