以2003年1月至2021年5月间月度数据共220个观测值为样本构建投资者情绪，讨论其和上证综合指数之间的关系。研究表明，两者之间有十分相似的走势，从时间维度来看，投资者情绪的拐点会先于上证综指的拐点出现，投资者情绪高涨时会引起上证综合指数上升，投资者情绪低迷时会导致上证综合指数下降；同时，当期上证综合指数变动会受到前期各种信息的影响。
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