随机波动率与跳扩散相结合的保证险的鞅定价

作者：李晨; 陈丽萍; 杨向群

来源：系统工程, 2009, (03): 41-45.

• 住房抵押贷款
• 鞅定价
• 保证险
• 期权
• 随机波动率 Mortgage
• Martingale Pricing
• Insurance
• Option
• Stochastic Volatility
• Option

假设未偿付额为常数,且房产价格为对数正态随机波动率过程和一个复合Poisson过程相结合的随机过程,引入期权定价理论,利用特殊的鞅方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题。

• 单位
  湖南农业大学; 湖南财政经济学院; 湖南师范大学