服从多种形式跳过程的期权定价模型

作者：刘国买; 邹捷中; 陈超

来源：数量经济技术经济研究, 2004, 21(04): 110-114.

DOI：10.3969/j.issn.1000-3894.2004.04.017

• 跳—扩散过程
• 信息
• 期权定价

股票价格过程包含跳跃和扩散两种随机运动 ,其中跳跃是重大信息到达对股票价格的冲击。本文将引起股票价格跳跃的重大信息按照相对重要程度分为l类 ,建立了多种形式跳的股票价格过程 ,运用无风险证券、股票和期权复制其他期权的方法 ,推导出期权价值方程和欧式期权定价公式 ,给出了引起股票价格跳跃的不可观测参数的确定方法。

• 单位
  福建工程学院; 中南大学