共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性研究

作者：陈海燕

来源：数理统计与管理, 2019, 38(03): 460-472.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.20190201-001

• 面板单位根检验
• 面板协整检验
• 共同因子
• 一致性分析

为了避免伪检验结果,本文分析了多种共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性问题,发现相抵共同因子时面板单位根检验与协整检验存在不一致,进而构建了因子互冲面板协整模型,从模型分析、参数估计和假设检验等方面提出解决一致性问题的方法步骤,最后通过实证研究论证了因子互冲面板协整模型的可行性和实用性。

• 单位
  重庆工商大学