我国商业银行操作风险资本计量方法及面临的挑战——基于巴塞尔协议的高级计量法

作者：中国民生银行南京分行课题组; 丁勇

来源：金融纵横, 2018, (11): 16-21.

• 商业银行
• 操作风险
• 巴塞尔协议

本文根据巴塞尔委员会规定的商业银行8大业务条线和7大操作风险类型,从BIS公开数据出发,统计出56组各条线和风险类型事件的发生频率和损失占比数据,并制定出高频低损和低频高损事件判定标准,分别进行操作风险的资本计量,从而得到更为可信的操作风险资本计量结果。