信贷资产证券化的模糊随机定价模型

作者：张锦伦; 张勇^*

来源：吉首大学学报(自然科学版), 2022, 43(06): 51-57.

DOI：10.13438/j.cnki.jdzk.2022.06.010

• 模糊随机
• 早偿行为
• 隶属度
• 信贷资产支持证券定价

基于贷款人早偿行为特征，将价格视为模糊随机变量，构建了模糊随机环境下的信贷资产支持证券定价模型.通过算法分析、数值算例及静态分析，给出了已知信贷资产支持证券价格的隶属度求解方法，并验证了模糊随机环境下信贷资产支持证券定价的实用性.研究结果表明，模糊随机环境下的定价模型是传统定价模型的一般形式.