基于ARIMA模型的社会消费品零售总额的分析与预测

作者：陈韵洁; 许萍; 白同元

来源：现代商贸工业, 2021, 42(34): 26-27.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.34.011

• 时间序列
• Holt两参数指数平滑预测法
• ARIMA模型

通过研究我国1985年～2019年社会消费品零售总额变动情况,以社会消费品零售总额的预测为背景,利用时间序列有关知识对我国1985～2019年的社会消费品零售总额进行了Holt两参数指数平滑预测法。接着建立ARIMA模型,该模型较好地消除了时间序列趋势的变动的影响,并利用该模型对未来序列值作出了短期预测。

• 单位
  北京理工大学珠海学院