m维AR(p)模型的统计诊断

作者：任晓龙; 郭鹏江; 吕敏红

来源：纯粹数学与应用数学, 2010, (01): 158-163.

• AR(p)模型
• 数据删除
• 广义Cook距离
• 最小二乘 AR(p) models
• case deletion
• generalized Cook distance
• least squares

统计诊断就是探查对统计推断(如估计或预测等)有较大影响的数据从而对全过程数据进行诊断.本文应用基于数据删除模型得到二维AR(1)模型的参数估计诊断公式,给出了Cook统计量的计算公式,进而推广到m维AR(p)模型的情形.

• 单位
  西北大学