基于IOWA算子的一维AR(p)组合金融预测模型

作者：沈斌; 温涛

来源：统计与决策, 2020, 36(07): 37-40.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.07.008

• IOWA算子
• AR(p)模型
• 金融预测

传统的组合预测模型,在重视预测效果的同时,往往较少关注"以过去预测未来"的问题。文章将IOWA算子和一维AR(p)模型理论相结合,构建基于IOWA算子的一维AR(p)组合预测模型。从而较好地解决了"以过去预测未来"的问题。算例结果表明,提出的组合金融预测模型的预测效果较好。

• 单位
  西南大学; 经济管理学院