自2015年8月11日汇改以来,人民币汇率市场化程度日益加深,受国际金融环境影响,人民币离岸市场与在岸市场汇率出现双向波动态势。本文通过运用马尔可夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR)对人民币离在岸汇差波动性进行探究。结果表明:市场条件、预期偏好和汇率政策改革均会对人民币离在岸汇差波动产生影响。
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