带状结构的高斯图模型嵌套惩罚估计

作者：李凡群; 张新生

来源：统计与决策, 2018, 34(23): 66-69.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.23.015

• 高维图模型
• 协方差矩阵
• 精确矩阵
• 嵌套l1惩罚
• Lasso估计

高斯图模型的精确矩阵的诸元素可以利用系列线性回归模型进行解释。在具有带状结构的高斯图模型场合下,文章对诸线性回归系数施加嵌套的l1惩罚,得到精确矩阵的改进的嵌套Lasso估计。通过局部平方近似及牛顿迭代算法,能很方便得到估计结果。数值模拟结果表明精确矩阵的嵌套Lasso估计提高了估计速度和估计精度。

• 单位
  安徽财经大学; 数学学院