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摘要
多元总体最小二乘将参数向量和观测向量写成矩阵形式,可以避免系数矩阵中出现重复元素和零元素,削弱了系数矩阵行列之间的相关性,在一些应用中更适合采用多元总体最小二乘计算待估参数。但是当含有不同类型或不同精度的观测数据时,直接采用多元总体最小二乘计算参数并不合理,而应通过方差分量估计来调整各类观测数据之间的相对权比。为此本文将方差分量估计引入到多元总体最小二乘中,推导了多元总体最小二乘方差估计,用于处理系数矩阵中随机元素与观测矩阵中随机元素精度不同的情况。通过算例表明本文推导的多元总体最小二乘方差分量估计是正确的,能够得到比加权多元总体最小二乘更为准确的参数估计。
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