基于相依风险模型的最优再保险

作者：王春霞; 吴黎军^*

来源：数学的实践与认识, 2019, 49(10): 194-201.

• 相依风险模型
• 盈余过程
• HJB方程
• 再保险

为了解决多险种同时索赔并伴有相依情况的最优再保险问题.建立了相依风险模型,分别在期望保费原理和CVaR保费原理下通过求解HJB方程,得到了最优再保险问题的显式解,从而解决了相依情况下的最优再保险问题.