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摘要
通过邹氏断点检验建立人民币/美元汇率的三机制Markov转换自回归模型，选取2019年6月25日—2021年4月30日的人民币/美元汇率数据，将2020年5月29日作为人民币数字化的节点，实证分析数字人民币发展前后两个阶段的汇率机制转换特征；采用主观层次分析法计算数字人民币对当前金融体系各项指标的影响权重，分析数字人民币的发展对当前金融体系的影响程度。结果表明：数字人民币推进前，汇率在各机制上停留时间具有连续性，且均表现出高度“自维持性”；数字人民币推进后，汇率的动态转换较频繁，对外部信息冲击的反映较强烈。数字人民币进程的稳步推进对当前金融体系各方面带来不同程度的影响，对汇率的影响较明显。
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单位数学学院; 安徽财经大学
