美式回望看涨期权的有限元方法

作者：张琪; 高景璐

来源：吉林大学学报(理学版), 2014, 52(06): 1167-1170.

DOI：10.13413/j.cnki.jdxblxb.2014.06.11

• 美式回望看涨期权
• 变网格有限元方法
• 最佳实施边界

考虑美式回望看涨期权的定价问题,先利用变网格有限元方法对Black-Scholes方程进行离散,求出期权值,再采用Newton迭代法给出最佳实施边界,两种方法交替使用,得到了相应的数值解.通过与二叉树方法进行比较表明,该数值方法有效.

• 单位
  吉林大学; 数学学院