煤炭是我国比较重要的基础能源产品。本文以动力煤期现货价格指数为例,探究煤炭期现货价格的相互关系,运用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解、状态空间模型估计等多元时间序列分析方法,研究两类价格指数的相互关系发现:动力煤期现货价格指数存在一定的联动效应,且2016年之后愈加明显;动力煤期货现价格指数之间表现为稳定的协整关系和格兰杰因果关系;在相互引导影响方面,现货价格指数略占优势。
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