厚尾相依序列均值变点的截尾估计及其收敛性

作者：韩四儿; 田铮; 党怀义

来源：工程数学学报, 2006, (06): 1031-1038.

• 厚尾相依序列
• 截尾估计
• 均值变点
• Hájek-Rényi型不等式 heavy-tail dependent observations
• truncating estimation
• mean change-point
• Hájek-Rényi type inequality

本文研究厚尾相依随机变量序列的均值变点估计。在均值已知的情况下,提出变点的截尾估计方法,以消除厚尾随机变量序列中较多“奇异”点对估计结果的影响；在方差无穷的情形下推广了Hájek-Rényi型不等式,并由此得到变点估计的相合性和收敛速度。模拟结果表明方法的可行性。

• 单位
  西北工业大学; 中国飞行试验研究院; 中国科学院自动化研究所; 模式识别国家重点实验室