双分数布朗运动重整化自相交局部时的光滑性

作者：桑利恒; 陈振龙^*; 郝晓珍

来源：数学物理学报. A 辑, 2020, 40(03): 796-810.

• 双分数布朗运动
• 重整化自相交局部时
• 混沌展开
• 光滑性

设BH,K={BH,K(t),t≥0}是取值于Rd中Hurst指数为H∈(0,1)和K∈(0,1]的双分数布朗运动.它是分数布朗运动的一个推广.该文考虑了BH,K重整化自相交局部时的光滑性问题.主要运用Malliavin分析中混沌展开的方法,在Meyer-Watanabe意义下,得到了BH,K重整化自相交局部时是光滑的.该文结论推广了分数布朗运动的相关结果.

• 单位
  滁州学院; 浙江工商大学; 数学学院; 金融学院