基于Gibbs抽样门限自回归模型的参数估计

作者：蒋捷; 郑月晨; 周浩; 张慧增^*

来源：杭州师范大学学报(自然科学版), 2020, 19(04): 410-414.

• 贝叶斯统计推断
• TAR模型
• 共轭先验
• 蒙特卡洛模拟
• Gibbs抽样

基于贝叶斯统计推断以及模型随机项的基本假设,通过门限自回归(TAR)模型各参数与总体的共轭先验分布,利用蒙特卡洛模拟(MCMC)算法和Gibbs抽样从各参数的后验分布抽样,用后验均值来估计TAR模型的待估参数.通过模拟实验进一步验证基于贝叶斯统计推断在TAR模型参数估计中的有效性.

• 单位
  杭州师范大学