Amihud指标衡量的中国信用债流动性交易成本有效性研究

作者：吴楚男

来源：中国外资, 2020, (24): 5-6.

• Amihud指标
• 流动性交易成本
• 有效性Amihud指标是由Amihud（2002）

本文引入Amihud指标衡量中国信用债流动性交易成本,通过将Amihud指标值衡量的流动性交易成本与其他间接流动性交易成本的相关性分析发现Amihud指标值衡量的流动性交易成本具备良好的有效性。

• 单位
  复旦大学