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摘要
针对固定效应模型的参数估计问题,目前主要有三种估计方法:组内变换法、差分法、虚拟变量法.通过理论分析与蒙特卡洛模拟实验相结合的方法,在模型误差项存在三种自相关情况下,探究了固定效应模型参数估计方法的选择问题.研究发现:①组内变换法与虚拟变量法完全一致;②当模型误差项不存在自相关时,适合选择组内变换法;③当模型误差项服从随机游走时,适合选择差分法;④实证研究过程中,最好采用组内变换法与差分法分别对参数进行估计并检验,并对比检验上差异,若存在差异,有必要对原模型进行自相关检验并采用GLS进行参数估计,或通过增加样本容量的办法,减少两种方法的差异性.同时,针对误差项的不同自相关情况,给出了软件输出误判率.
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单位经济管理学院; 北京邮电大学
