基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的应用研究

作者：杨湘豫; 郑远煌

来源：经济数学, 2020, 37(02): 9-15.

DOI：10.16339/j.cnki.hdjjsx.2020.02.002

• 概率论
• 时变Copula
• VaR值

基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.

• 单位
  数学学院; 湖南大学