基于CVaR的最优投资组合模型算法分析

作者：安佰玲; 张杰

来源：大学数学, 2013, (02): 43-49.

• 条件风险值
• 光滑模型
• 线性模型
• 算法分析 conditional value at risk
• smooth model
• linear model
• algorithm analysis

通过引入光滑因子,改进了基于条件风险值(CVaR)的最优投资组合线性模型,并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设计思想与过程.

• 单位
  淮北师范大学