基于ARIMA模型对股票和指数预测结果的简单比较分析

作者：张亚婕

来源：市场研究, 2019, (11): 23-26.

DOI：10.13999/j.cnki.scyj.2019.11.008

• ARIMA模型
• 深圳综合指数
• 恒瑞医药
• 时间序列
• 预测

ARIMA模型可应用于预测平稳时间序列,且预测效果较好。本文选取2017年10月9日到2018年9月25日的240个收盘价和收盘指数作为样本,运用ARIMA模型对2018年9月26日到2018年10月9日的恒瑞医药股价和深圳综合指数做出预测,并比较模型对于两者的预测效果。

• 单位
  中南财经政法大学