基于贝叶斯方法的风险价值VaR的推断与检验

作者：范国兵; 陈清也; 赵雨姗

来源：河南教育学院学报(自然科学版), 2022, 31(03): 13-16.

• 贝叶斯
• 风险价值
• 参数估计
• 推断
• 检验

风险价值VaR模型是金融领域利用统计技术综合衡量和管理风险的通用方法。基于贝叶斯方法与原理,利用正态分布,通过先验分布与后验分布提出了VaR模型中的参数估计,并给出了准确性检验的贝叶斯方法。

• 单位
  湖南财政经济学院