基于积分方差一致估计的非参数跳检验方法

作者：李亚爽; 赵春明; 冯雪峰

来源：统计与决策, 2022, 38(15): 10-15.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.15.002

• 高频数据
• 积分方差
• 跳跃
• 周内效应
• 周末效应

文章针对二次幂变差在有限样本情形下低估跳跃性波动的问题，首先，提出了一种估计积分方差的修正已实现二次幂极差（CRBV）方法；然后，基于LM检验原理分别构造了跳检验统计量J＿CRBV和J＿CTBPV，并给出二阶矩过程依概率收敛的定理，证明了当积分方差由其一致估计量替换时所构造的检验统计量仍服从标准正态分布；最后，用蒙特卡洛模拟表明两种跳检验统计量均有效可行，并将其应用到沪深300股指期货市场，结果表明股指期货资产价格存在周末效应和周内效应。

• 单位
  西南交通大学; 数学学院