从美元指数期货的交易员持仓报告的角度对美元指数期货价格进行预测分析,通过对移动平均法(MA)与方向性指标进一步组合,即方向一致性指标,来选取交易员持仓报告数据中最佳的数据类别,并给出相应的最佳滞后周期,同时得到它们之间的相关系数,利用灰关联系数来判断所选取的数据类别的合理性与准确性。通过MATLAB软件对2008年年初至2019年5月的数据进行复盘处理,最终得到结论:通过跟踪互换交易商净头寸数据,对美元指数期货价格预测的准确率约为71%。
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