一类非线性的金融模型及其EM数值解

作者：戴璐; 汪胜桥

来源：武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2013, (02): 262-264.

• 随机微分方程
• 即期利率
• 依概率收敛
• EM方法
• 蒙特卡洛模拟 stochastic differential equation
• spot interest rate
• convergence in probability
• Euler-Maruyama method
• Monte Carlo simulation

证明了一类高度非线性的随机微分方程形式的金融模型的解析性质,包括非负全局解的存在唯一性、EM解的收敛性。另外,还说明了基于EM算法的蒙特卡洛模拟可计算各类金融产品的预期收益率。

• 单位
  华中科技大学; 武汉理工大学