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摘要
针对金融机构交通投资规划中的资源配置优化问题,基于某大型商业银行交通金融实际业务数据,从考虑行业风险集中度和区域差异两个维度构建量化模型,测算环境指标变化对交通投资绩效的影响,预测交通行业各子系统的存款贡献率,建立交通投资的综合规划模型,提出基于行业集中度的新增资源分配策略和交通金融区域差异化发展策略.结论表明,外部中观环境与某银行交通金融子系统绩效存在相关关系,不同时期各子行业的贡献率存在差异,交通投资资源应向环境良好的地区集聚.统筹规划改善了银行交通金融业务的流动性风险防控和资源供给,实现了对交通金融资产负债表的主动管理.研究结论可以为金融机构交通投资决策提供参考.
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