ARCH模型的多变点检验

作者：韩四儿; 田铮

来源：数学的实践与认识, 2007, (05): 38-44.

• ARCH模型
• 多变点
• Brown桥 ARCH model
• multiple change points
• brownian bridge

研究自回归条件异方差(ARCH)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过程中得到变点个数的一致估计.数值模拟与实例分析说明了方法的合理性.