本文以利率对我国股市波动性影响为研究对象,在已有研究的基础上,使用2010—2015年Shibor隔夜利率与上证综合指数数据进行实证分析,利用VAR模型、Granger因果检验以及脉冲响应分析,对利率对股票收益率波动性的影响进行验证分析,通过实证检验的结果得出相关结论,并提出政策建议。
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