基于MV模型以及CAPM模型的股票组合风险管理

作者：陈潇楠

来源：中国市场, 2020, (28): 32-35.

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2020.28.032

• MV模型
• CAPM模型
• 风险管理
• 股票

文章提出了无风险资产贷出或者借入时的投资组合理论(MV模型)以及资本资产定价模型(CAPM),研究了不允许非空,即投资比例非负的约束条件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上证50股指期货为例,在资产收益由多因素模型产生的基础上得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,具有一定的现实意义。

• 单位
  北京师范大学; 数学学院