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摘要
通过银行系统性损失模型度量我国银行市场面临压力测试时的系统性风险状况，探究多元化经营与业务相似性之间的关系，进而以业务相似性作为中介变量分析多元化经营对银行系统性风险的影响，揭示银行系统性风险的传染过程，明确银行系统性风险的形成机制。结果表明大型银行通常能够通过多元化经营降低其业务相似性，对于部分中小银行来说多元化经营对业务相似性的促进作用更加明显，而业务过度相似引起的风险传染是目前影响我国银行市场稳定性的关键因素。尽管业务相似性会促进银行系统性风险传染，但是对于大型国有商业银行来说却具有双重效应，在不发生严重系统性风险的情况下能够通过“大而不倒”的优势分散其他银行的资产冲击。上述研究结果为我国商业银行的业务转型以及系统性风险防范化解等问题提供了监管参考。
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