本文从宏观经济和市场波动两方面选取指标,运用主成分分析法和日度极差方差法构建我国能源金融市场风险评价模型,计算2002年1月—2020年12月期间我国能源金融市场风险月度指数并分析其影响因素。研究表明:我国能源金融市场风险总体呈现为易受重大事件影响的平稳时间序列状态,其中市场波动风险对于能源金融市场风险影响最大,而对于能源金融市场风险的预警应当更加注重对国际重大事件的研判。
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